Из примера Ticker убрано получение баров. В новом примере Bars получаем бары и сохраняем их в файл

2021-09-08 23:25:13 +05:00
parent bb3bb53cf0
commit 2d024bfc89
4 changed files with 61 additions and 12 deletions
--- a/Transactions.py
+++ b/Transactions.py
@@ -0,0 +1,106 @@
+from QuikPy import QuikPy  # Работа с Quik из Python через LUA скрипты QuikSharp
+
+
+def OnTransReply(data):
+    """Обработчик события ответа на транзакцию пользователя"""
+    print('OnTransReply')
+    print(data['data'])  # Печатаем полученные данные
+
+def OnOrder(data):
+    """Обработчик события получения новой / изменения существующей заявки"""
+    print('OnOrder')
+    print(data['data'])  # Печатаем полученные данные
+
+def OnTrade(data):
+    """Обработчик события получения новой / изменения существующей сделки
+    Не вызывается при закрытии сделки
+    """
+    print('OnTrade')
+    print(data['data'])  # Печатаем полученные данные
+
+def OnFuturesClientHolding(data):
+    """Обработчик события изменения позиции по срочному рынку"""
+    print('OnFuturesClientHolding')
+    print(data['data'])  # Печатаем полученные данные
+
+def OnDepoLimit(data):
+    """Обработчик события изменения позиции по инструментам"""
+    print('OnDepoLimit')
+    print(data['data'])  # Печатаем полученные данные
+
+def OnDepoLimitDelete(data):
+    """Обработчик события удаления позиции по инструментам"""
+    print('OnDepoLimitDelete')
+    print(data['data'])  # Печатаем полученные данные
+
+if __name__ == '__main__':  # Точка входа при запуске этого скрипта
+    # qpProvider = QuikPy()  # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к локальному компьютеру с QUIK
+    qpProvider = QuikPy(Host='192.168.1.7')  # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к удаленному компьютеру с QUIK
+    qpProvider.OnTransReply = OnTransReply  # Ответ на транзакцию пользователя. Если транзакция выполняется из QUIK, то не вызывается
+    qpProvider.OnOrder = OnOrder  # Получение новой / изменение существующей заявки
+    qpProvider.OnTrade = OnTrade  # Получение новой / изменение существующей сделки
+    qpProvider.OnFuturesClientHolding = OnFuturesClientHolding  # Изменение позиции по срочному рынку
+    qpProvider.OnDepoLimit = OnDepoLimit  # Изменение позиции по инструментам
+    qpProvider.OnDepoLimitDelete = OnDepoLimitDelete  # Удаление позиции по инструментам
+
+    classCode = 'SPBFUT'  # Код площадки
+    secCode = 'SiM1'  # Код тикера
+    TransId = 12345  # Номер транзакции
+    price = 77000  # Цена входа/выхода
+    quantity = 1  # Кол-во в лотах
+
+    # Новая лимитная/рыночная заявка
+    # transaction = {  # Все значения должны передаваться в виде строк
+    #     'TRANS_ID': str(TransId),  # Номер транзакции задается клиентом
+    #     'CLIENT_CODE': '',  # Код клиента. Для фьючерсов его нет
+    #     'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST',  # Счет
+    #     'ACTION': 'NEW_ORDER',  # Тип заявки: Новая лимитная/рыночная заявка
+    #     'CLASSCODE': classCode,  # Код площадки
+    #     'SECCODE': secCode,  # Код тикера
+    #     'OPERATION': 'S',  # B = покупка, S = продажа
+    #     'PRICE': str(price),  # Цена исполнения. Для рыночных фьючерсных заявок наихудшая цена в зависимости от направления. Для остальных рыночных заявок цена = 0
+    #     'QUANTITY': str(quantity),  # Кол-во в лотах
+    #     'TYPE': 'L'}  # L = лимитная заявка (по умолчанию), M = рыночная заявка
+    # print(f'Новая лимитная/рыночная заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
+
+    # Удаление существующей лимитной заявки
+    # orderNum = 1234567890123456789  # 19-и значный номер заявки
+    # transaction = {
+    #     'TRANS_ID': str(TransId),  # Номер транзакции задается клиентом
+    #     'ACTION': 'KILL_ORDER',  # Тип заявки: Удаление существующей заявки
+    #     'CLASSCODE': classCode,  # Код площадки
+    #     'SECCODE': secCode,  # Код тикера
+    #     'ORDER_KEY': str(orderNum)}  # Номер заявки
+    # print(f'Удаление заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
+
+    # Новая стоп заявка
+    StopSteps = 10  # Размер проскальзывания в шагах цены
+    slippage = float(qpProvider.GetSecurityInfo(classCode, secCode)['data']['min_price_step']) * StopSteps  # Размер проскальзывания в деньгах
+    if slippage.is_integer():  # Целое значение проскальзывания мы должны отправлять без десятичных знаков
+        slippage = int(slippage)  # поэтому, приводим такое проскальзывание к целому числу
+    transaction = {  # Все значения должны передаваться в виде строк
+        'TRANS_ID': str(TransId),  # Номер транзакции задается клиентом
+        'CLIENT_CODE': '',  # Код клиента. Для фьючерсов его нет
+        'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST',  # Счет
+        'ACTION': 'NEW_STOP_ORDER',  # Тип заявки: Новая стоп заявка
+        'CLASSCODE': classCode,  # Код площадки
+        'SECCODE': secCode,  # Код тикера
+        'OPERATION': 'B',  # B = покупка, S = продажа
+        'PRICE': str(price),  # Цена исполнения
+        'QUANTITY': str(quantity),  # Кол-во в лотах
+        'STOPPRICE': str(price + slippage),  # Стоп цена исполнения
+        'EXPIRY_DATE': 'GTC'}  # Срок действия до отмены
+    print(f'Новая стоп заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
+
+    # Удаление существующей стоп заявки
+    # orderNum = 1234567  # Номер заявки
+    # transaction = {
+    #     'TRANS_ID': str(TransId),  # Номер транзакции задается клиентом
+    #     'ACTION': 'KILL_STOP_ORDER',  # Тип заявки: Удаление существующей заявки
+    #     'CLASSCODE': classCode,  # Код площадки
+    #     'SECCODE': secCode,  # Код тикера
+    #     'STOP_ORDER_KEY': str(orderNum)}  # Номер заявки
+    # print(f'Удаление стоп заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
+
+    input('Enter - отмена')  # Ждем исполнение заявки
+    qpProvider.CloseConnectionAndThread()  # Перед выходом закрываем соединение и поток QuikPy из любого экземпляра