Initial commit

2021-02-14 15:47:51 +05:00
commit 87425dfe9c
16 changed files with 3512 additions and 0 deletions
--- a/Accounts.py
+++ b/Accounts.py
@@ -0,0 +1,125 @@
+from QuikPy import QuikPy as qp  # QuikPy = Работа с Quik из Python через LUA скрипты QuikSharp
+
+
+def GetAllAccounts():
+    """Получение всех торговых счетов"""
+    classCodes = qpProvider.GetClassesList()['data']  # Список классов
+    classCodesList = classCodes[:-1].split(',')  # Удаляем последнюю запятую, разбиваем значения по запятой
+    tradeAccounts = qpProvider.GetTradeAccounts()['data']  # Все торговые счета
+    moneyLimits = qpProvider.GetMoneyLimits()['data']  # Все денежные лимиты (остатки на счетах)
+    depoLimits = qpProvider.GetAllDepoLimits()['data']  # Все лимиты по бумагам (позиции по инструментам)
+    orders = qpProvider.GetAllOrders()['data']  # Все заявки
+    stopOrders = qpProvider.GetAllStopOrders()['data']  # Все стоп заявки
+
+    # Коды клиента / Фирмы / Счета
+    for tradeAccount in tradeAccounts:  # Пробегаемся по всем счетам
+        firmId = tradeAccount['firmid']  # Фирма
+        tradeAccountId = tradeAccount['trdaccid']  # Счет
+        distinctClientCode = list(set([moneyLimit['client_code'] for moneyLimit in moneyLimits if moneyLimit['firmid'] == firmId]))  # Уникальные коды клиента по фирме
+        print(f'Код клиента {distinctClientCode[0] if distinctClientCode else "не задан"}, Фирма {firmId}, Счет {tradeAccountId} ({tradeAccount["description"]})')
+        tradeAccountClassCodes = tradeAccount['class_codes'][1:-1].split('|')  # Классы торгового счета. Удаляем последнюю вертикальную черту, разбиваем значения по вертикальной черте
+        intersectionClassCodes = list(set(tradeAccountClassCodes).intersection(classCodesList))  # Классы, которые есть и в списке и в торговом счете
+        # Классы
+        for classCode in intersectionClassCodes:  # Пробегаемся по всем общим классам
+            classInfo = qpProvider.GetClassInfo(classCode)['data']  # Информация о классе
+            print(f'- Класс {classCode} ({classInfo["name"]}), Тикеров {classInfo["nsecs"]}')
+            # Инструменты. Если выводить на экран, то занимают много места. Поэтому, закомментировали
+            # classSecurities = qpProvider.GetClassSecurities(classCode)['data'][:-1].split(',')  # Список инструментов класса. Удаляем последнюю запятую, разбиваем значения по запятой
+            # print(f'  - Тикеры ({classSecurities})')
+        if firmId == 'SPBFUT':  # Для фьючерсов свои расчеты
+            # Лимиты
+            print(f'- Фьючерсный лимит {qpProvider.GetFuturesLimit(firmId, tradeAccountId, 0, "SUR")["data"]["cbplimit"]} SUR')
+            # Позиции
+            futuresHoldings = qpProvider.GetFuturesHoldings()['data']  # Все фьючерсные позиции
+            activeFuturesHoldings = [futuresHolding for futuresHolding in futuresHoldings if futuresHolding['totalnet'] != 0]  # Активные фьючерсные позиции
+            for activeFuturesHolding in activeFuturesHoldings:
+                print(f'  - Фьючерсная позиция {activeFuturesHolding["sec_code"]} {activeFuturesHolding["totalnet"]} @ {activeFuturesHolding["cbplused"]}')
+        else:  # Для остальных фирм
+            # Лимиты
+            firmMoneyLimits = [moneyLimit for moneyLimit in moneyLimits if moneyLimit['firmid'] == firmId]  # Денежные лимиты по фирме
+            for firmMoneyLimit in firmMoneyLimits:  # Пробегаемся по всем денежным лимитам
+                limitKind = firmMoneyLimit['limit_kind']  # День лимита
+                print(f'- Денежный лимит {firmMoneyLimit["tag"]} на T{limitKind}: {firmMoneyLimit["currentbal"]} {firmMoneyLimit["currcode"]}')
+                # Позиции
+                firmKindDepoLimits = [depoLimit for depoLimit in depoLimits if depoLimit['firmid'] == firmId and depoLimit['limit_kind'] == limitKind and depoLimit['currentbal'] != 0]  # Берем только открытые позиции по фирме и дню
+                for firmKindDepoLimit in firmKindDepoLimits:  # Пробегаемся по всем позициям
+                    secCode = firmKindDepoLimit["sec_code"]  # Код тикера
+                    classCode = qpProvider.GetSecurityClass(classCodes, secCode)['data']
+                    entryPrice = float(firmKindDepoLimit["wa_position_price"])
+                    lastPrice = float(qpProvider.GetParamEx(classCode, secCode, 'LAST')['data']['param_value'])  # Последняя цена сделки
+                    if classCode == 'TQOB':  # Для рынка облигаций
+                        lastPrice *= 10  # Умножаем на 10
+                    print(f'  - Позиция {classCode}.{secCode} {firmKindDepoLimit["currentbal"]} @ {entryPrice:.2f}/{lastPrice:.2f}')
+        # Заявки
+        firmOrders = [order for order in orders if order['firmid'] == firmId and order['flags'] & 0b1 == 0b1]  # Активные заявки по фирме
+        for firmOrder in firmOrders:  # Пробегаемся по всем заявка
+            isBuy = firmOrder['flags'] & 0b100 != 0b100  # Заявка на покупку
+            print(f'- Заявка номер {firmOrder["order_num"]} {"Покупка" if isBuy else "Продажа"} {firmOrder["class_code"]}.{firmOrder["sec_code"]} {firmOrder["qty"]} @ {firmOrder["price"]}')
+        # Стоп заявки
+        firmStopOrders = [stopOrder for stopOrder in stopOrders if stopOrder['firmid'] == firmId and stopOrder['flags'] & 0b1 == 0b1]  # Активные стоп заявки по фирме
+        for firmStopOrder in firmStopOrders:  # Пробегаемся по всем стоп заявкам
+            isBuy = firmStopOrder['flags'] & 0b100 != 0b100  # Заявка на покупку
+            print(f'- Стоп заявка номер {firmStopOrder["order_num"]} {"Покупка" if isBuy else "Продажа"} {firmStopOrder["class_code"]}.{firmStopOrder["sec_code"]} {firmStopOrder["qty"]} @ {firmStopOrder["price"]}')
+
+def GetAccount(ClientCode='', FirmId='SPBFUT', TradeAccountId='SPBFUT00PST', LimitKind=0, CurrencyCode='SUR'):
+    """Получение торгового счета. По умолчанию, выдается счет срочного рынка"""
+    classCodes = qpProvider.GetClassesList()['data']  # Список классов
+    moneyLimits = qpProvider.GetMoneyLimits()['data']  # Все денежные лимиты (остатки на счетах)
+    depoLimits = qpProvider.GetAllDepoLimits()['data']  # Все лимиты по бумагам (позиции по инструментам)
+    orders = qpProvider.GetAllOrders()['data']  # Все заявки
+    stopOrders = qpProvider.GetAllStopOrders()['data']  # Все стоп заявки
+
+    print(f'Код клиента {ClientCode}, Фирма {FirmId}, Счет {TradeAccountId}, T{LimitKind}, {CurrencyCode}')
+    if FirmId == 'SPBFUT':  # Для фьючерсов свои расчеты
+        print(f'- Фьючерсный лимит {qpProvider.GetFuturesLimit(FirmId, TradeAccountId, 0, "SUR")["data"]["cbplimit"]} SUR')
+        futuresHoldings = qpProvider.GetFuturesHoldings()['data']  # Все фьючерсные позиции
+        activeFuturesHoldings = [futuresHolding for futuresHolding in futuresHoldings if futuresHolding['totalnet'] != 0]  # Активные фьючерсные позиции
+        for activeFuturesHolding in activeFuturesHoldings:
+            print(f'- Фьючерсная позиция {activeFuturesHolding["sec_code"]} {activeFuturesHolding["totalnet"]} @ {activeFuturesHolding["cbplused"]}')
+    else:  # Для остальных фирм
+        accountMoneyLimit = [moneyLimit for moneyLimit in moneyLimits  # Денежный лимит
+            if moneyLimit['client_code'] == ClientCode and  # Выбираем по коду клиента
+            moneyLimit['firmid'] == FirmId and  # Фирме
+            moneyLimit['limit_kind'] == LimitKind and # Дню лимита
+            moneyLimit["currcode"] == CurrencyCode][0]  # Валюте
+        print(f'- Денежный лимит {accountMoneyLimit["currentbal"]}')
+        accountDepoLimits = [depoLimit for depoLimit in depoLimits  # Бумажный лимит
+            if depoLimit['client_code'] == ClientCode and  # Выбираем по коду клиента
+            depoLimit['firmid'] == FirmId and  # Фирме
+            depoLimit['limit_kind'] == LimitKind and # Дню лимита
+            depoLimit['currentbal'] != 0]  # Берем только открытые позиции по фирме и дню
+        for firmKindDepoLimit in accountDepoLimits:  # Пробегаемся по всем позициям
+            secCode = firmKindDepoLimit["sec_code"]  # Код тикера
+            entryPrice = float(firmKindDepoLimit["wa_position_price"])
+            classCode = qpProvider.GetSecurityClass(classCodes, secCode)['data']
+            lastPrice = float(qpProvider.GetParamEx(classCode, secCode, 'LAST')['data']['param_value'])  # Последняя цена сделки
+            if classCode == 'TQOB':  # Для рынка облигаций
+                lastPrice *= 10  # Умножаем на 10
+            print(f'- Позиция {classCode}.{secCode} {firmKindDepoLimit["currentbal"]} @ {entryPrice:.2f}/{lastPrice:.2f}')
+    accountOrders = [order for order in orders  # Заявки
+        if (order['client_code'] == ClientCode or ClientCode == '') and  # Выбираем по коду клиента
+            order['firmid'] == FirmId and  # Фирме
+            order['account'] == TradeAccountId and  # Счету
+            order['flags'] & 0b1 == 0b1]  # Активные заявки
+    for accountOrder in accountOrders:  # Пробегаемся по всем заявка
+        isBuy = accountOrder['flags'] & 0b100 != 0b100  # Заявка на покупку
+        print(f'- Заявка номер {accountOrder["order_num"]} {"Покупка" if isBuy else "Продажа"} {accountOrder["class_code"]}.{accountOrder["sec_code"]} {accountOrder["qty"]} @ {accountOrder["price"]}')
+    accountStopOrders = [stopOrder for stopOrder in stopOrders  # Стоп заявки
+        if (stopOrder['client_code'] == ClientCode or ClientCode == '') and  # Выбираем по коду клиента
+            stopOrder['firmid'] == FirmId and  # Фирме
+            stopOrder['account'] == TradeAccountId and  # Счету
+            stopOrder['flags'] & 0b1 == 0b1]  # Активные стоп заявки
+    for accountStopOrder in accountStopOrders:  # Пробегаемся по всем стоп заявкам
+        isBuy = accountStopOrder['flags'] & 0b100 != 0b100  # Заявка на покупку
+        print(f'- Стоп заявка номер {accountStopOrder["order_num"]} {"Покупка" if isBuy else "Продажа"} {accountStopOrder["class_code"]}.{accountStopOrder["sec_code"]} {accountStopOrder["qty"]} @ {accountStopOrder["price"]}')
+
+if __name__ == '__main__':  # Точка входа при запуске этого скрипта
+    # qpProvider = qp.QuikPy()  # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к локальному компьютеру с QUIK
+    qpProvider = qp.QuikPy(Host='192.168.1.7')  # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к удаленному компьютеру с QUIK
+
+    GetAllAccounts()  # Получаем все счета. По ним можно будет сформировать список счетов для торговли
+    print()
+    GetAccount()  # Российские фьючерсы и опционы (счет по умолчанию)
+
+    # Выход
+    qpProvider.CloseConnectionAndThread()  # Перед выходом закрываем соединение и поток QuikPy из любого экземпляра