Удаление баров первого и последнего дня
This commit is contained in:
Игорь Чечет
@@ -5,7 +5,18 @@ import pandas as pd
|
||||
from QuikPy import QuikPy # Работа с QUIK из Python через LUA скрипты QuikSharp
|
||||
|
||||
|
||||
def SaveCandlesToFile(classCode='TQBR', secCodes=('SBER',), timeFrame='D', compression=1, skipLast=False, fourPriceDoji=False):
|
||||
def SaveCandlesToFile(class_code='TQBR', secCodes=('SBER',), timeFrame='D', compression=1,
|
||||
skipFirstDate=False, skipLastDate=False, fourPriceDoji=False):
|
||||
"""Получение баров, объединение с имеющимися барами в файле (если есть), сохранение баров в файл
|
||||
|
||||
:param class_code: Код рынка
|
||||
:param secCodes: Коды тикеров в виде кортежа
|
||||
:param timeFrame: Временной интервал 'M'-Минуты, 'D'-дни, 'W'-недели, 'MN'-месяцы
|
||||
:param compression: Кол-во минут для минутного графика. Для остальных = 1
|
||||
:param skipFirstDate: Убрать бары на первую полученную дату
|
||||
:param skipLastDate: Убрать бары на последнюю полученную дату
|
||||
:param fourPriceDoji: Оставить бары с дожи 4-х цен
|
||||
"""
|
||||
interval = compression # Для минутных временнЫх интервалов ставим кол-во минут
|
||||
if timeFrame == 'D': # Дневной временной интервал
|
||||
interval = 1440 # В минутах
|
||||
@@ -15,7 +26,7 @@ def SaveCandlesToFile(classCode='TQBR', secCodes=('SBER',), timeFrame='D', compr
|
||||
interval = 23200 # В минутах
|
||||
|
||||
for secCode in secCodes: # Пробегаемся по всем тикерам
|
||||
fileName = f'..\\..\\Data\\{classCode}.{secCode}_{timeFrame}{compression}.txt'
|
||||
fileName = f'..\\..\\Data\\{class_code}.{secCode}_{timeFrame}{compression}.txt'
|
||||
isFileExists = os.path.isfile(fileName) # Существует ли файл
|
||||
if not isFileExists: # Если файл не существует
|
||||
print(f'Файл {fileName} не найден и будет создан')
|
||||
@@ -27,9 +38,7 @@ def SaveCandlesToFile(classCode='TQBR', secCodes=('SBER',), timeFrame='D', compr
|
||||
print(f'- Последняя запись файла: {fileBars.index[-1]}')
|
||||
print(f'- Кол-во записей в файле: {len(fileBars)}')
|
||||
|
||||
newBars = qpProvider.GetCandlesFromDataSource(classCode, secCode, interval, 0)["data"] # Получаем все свечки
|
||||
if skipLast: # Для дневных баров мы получаем еще несформировавшийся бар текущей сессии. Он нам не нужен
|
||||
newBars = newBars[:-1] # Берем все бары кроме последнего
|
||||
newBars = qpProvider.GetCandlesFromDataSource(class_code, secCode, interval, 0)["data"] # Получаем все свечки
|
||||
pdBars = pd.DataFrame.from_dict(pd.json_normalize(newBars), orient='columns') # Внутренние колонки даты/времени разворачиваем в отдельные колонки
|
||||
pdBars.rename(columns={'datetime.year': 'year', 'datetime.month': 'month', 'datetime.day': 'day',
|
||||
'datetime.hour': 'hour', 'datetime.min': 'minute', 'datetime.sec': 'second'},
|
||||
@@ -38,8 +47,18 @@ def SaveCandlesToFile(classCode='TQBR', secCodes=('SBER',), timeFrame='D', compr
|
||||
pdBars = pdBars[['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']] # Отбираем нужные колонки
|
||||
pdBars.index.name = 'datetime' # Ставим название индекса даты/времени
|
||||
pdBars.volume = pd.to_numeric(pdBars.volume, downcast='integer') # Объемы могут быть только целыми
|
||||
if skipFirstDate: # Если убираем бары на первую дату
|
||||
lenWithFirstDate = len(pdBars) # Кол-во баров до удаления на первую дату
|
||||
firstDate = pdBars.index[0].date() # Первая дата
|
||||
pdBars.drop(pdBars[(pdBars.index.date == firstDate)].index, inplace=True) # Удаляем их
|
||||
print(f'- Удалено баров на первую дату {firstDate}: {lenWithFirstDate - len(pdBars)}')
|
||||
if skipLastDate: # Если убираем бары на последнюю дату
|
||||
lenWithLastDate = len(pdBars) # Кол-во баров до удаления на последнюю дату
|
||||
lastDate = pdBars.index[-1].date() # Последняя дата
|
||||
pdBars.drop(pdBars[(pdBars.index.date == lastDate)].index, inplace=True) # Удаляем их
|
||||
print(f'- Удалено баров на последнюю дату {lastDate}: {lenWithLastDate - len(pdBars)}')
|
||||
if not fourPriceDoji: # Если удаляем дожи 4-х цен
|
||||
lenWithDoji = len(pdBars) # Кол-во записей до удаления дожи
|
||||
lenWithDoji = len(pdBars) # Кол-во баров до удаления дожи
|
||||
pdBars.drop(pdBars[(pdBars.high == pdBars.low)].index, inplace=True) # Удаляем их по условия High == Low
|
||||
print('- Удалено дожи 4-х цен:', lenWithDoji - len(pdBars))
|
||||
print('- Первая запись в QUIK:', pdBars.index[0])
|
||||
@@ -57,25 +76,19 @@ if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске это
|
||||
qpProvider = QuikPy() # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к локальному компьютеру с QUIK
|
||||
# qpProvider = QuikPy(Host='<Ваш IP адрес>') # Вызываем конструктор QuikPy с подключением к удаленному компьютеру с QUIK
|
||||
|
||||
timeFrame = 'M' # Временной интервал: 'M'-Минуты, 'D'-дни, 'W'-недели, 'MN'-месяцы
|
||||
compression1 = 5 # Кол-во минут для минутного графика. Для остальных = 1
|
||||
compression2 = 15
|
||||
|
||||
classCode = 'TQBR' # Акции ММВБ
|
||||
# classCode = 'SPBFUT' # Фьючерсы РТС
|
||||
# secCodes = ('GAZP',) # Для тестов
|
||||
secCodes = ('GAZP', 'LKOH', 'SBER', 'NVTK', 'YNDX', 'GMKN', 'ROSN', 'MTLR', 'MGNT', 'CHMF',
|
||||
'PHOR', 'VTBR', 'TCSG', 'PLZL', 'ALRS', 'MAGN', 'CBOM', 'SMLT', 'MVID', 'AFLT',
|
||||
'SNGS', 'SBERP', 'NLMK', 'RUAL', 'MTSS', 'TATN', 'MOEX', 'VKCO', 'MTLRP', 'AFKS',
|
||||
'SNGSP', 'PIKK', 'ISKJ', 'OZON', 'POLY', 'HYDR', 'RASP', 'IRAO', 'SIBN', 'FESH') # TOP 40 акций ММВБ
|
||||
# secCodes = ('SiM2', 'RIM2') # Формат фьючерса: <Тикер><Месяц экспирации><Последняя цифра года> Месяц экспирации: 3-H, 6-M, 9-U, 12-Z
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, skipLast=True, fourPriceDoji=True) # Получаем дневные бары без последнего бара с дожи 4-х цен
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, timeFrame, compression1) # Получаем 5-и минутные бары
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, timeFrame, compression2) # Получаем 15-и минутные бары
|
||||
|
||||
classCode = 'SPBFUT' # Фьючерсы РТС
|
||||
secCodes = ('SiM2', 'RIM2') # Формат фьючерса: <Тикер><Месяц экспирации><Последняя цифра года> Месяц экспирации: 3-H, 6-M, 9-U, 12-Z
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, skipLast=True, fourPriceDoji=True) # Получаем дневные бары без последнего бара с дожи 4-х цен
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, timeFrame, compression1) # Получаем 5-и минутные бары
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, timeFrame, compression2) # Получаем 15-и минутные бары
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, 'M', 5, skipFirstDate=True, skipLastDate=True) # Получаем 5-и минутные бары первый раз
|
||||
# SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, 'M', 5, skipLastDate=True) # Получаем 5-и минутные бары к уже имеющимся в файле
|
||||
SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, 'M', 15, skipFirstDate=True, skipLastDate=True) # Получаем 15-и минутные бары первый раз
|
||||
# SaveCandlesToFile(classCode, secCodes, 'M', 15, skipLastDate=True) # Получаем 15-и минутные бары к уже имеющимся в файле
|
||||
|
||||
qpProvider.CloseConnectionAndThread() # Перед выходом закрываем соединение и поток QuikPy из любого экземпляра
|
||||
print(f'Скрипт выполнен за {(time() - startTime):.2f} с')
|
||||
|
||||
22
README.md
22
README.md
@@ -14,12 +14,22 @@
|
||||
### Начало работы
|
||||
В папке **Examples** находится хорошо документированный код примеров. С них лучше начать разбираться с библиотекой.
|
||||
|
||||
1. **Connect.py** - Подключение к терминалу QUIK. Singleton класс коннектора. Проверка соединения. Сервисные функции. Пользовательские обработчики событий. Просмотр изменений состояния соединения терминала QUIK с сервером брокера. Просмотр изменений параметров. [Видео разбора кода >>>](https://finlab.vip/connectpy/)
|
||||
2. **Accounts.py** - Список всех торговых счетов с лимитами, позициями, заявками и стоп заявками. Аналогично для заданного торгового счета.
|
||||
3. **Ticker.py** - Информация о тикере
|
||||
4. **Bars.py** - Получение свечек в файл. [Видео разбора кода >>>](https://finlab.vip/barspy/) [Видеоразбор удаления дожи 4-х цен >>>](https://finlab.vip/fourpricedoji/)
|
||||
5. **Stream.py** - Подписки на получение стакана, обезличенные сделки, новые свечки. [Видео разбора кода >>>](https://finlab.vip/streampy/)
|
||||
6. **Transactions.py** - Выставление новой лимитной/рыночной заявки, стоп заявки, отмена заявки.
|
||||
1. **Connect.py** - Подключение к терминалу QUIK. Singleton класс коннектора. Проверка соединения. Сервисные функции. Пользовательские обработчики событий. Просмотр изменений состояния соединения терминала QUIK с сервером брокера. Просмотр изменений параметров.
|
||||
|
||||
[Видео разбора кода >>>](https://finlab.vip/connectpy/)
|
||||
3. **Accounts.py** - Список всех торговых счетов с лимитами, позициями, заявками и стоп заявками. Аналогично для заданного торгового счета.
|
||||
4. **Ticker.py** - Информация о тикере
|
||||
5. **Bars.py** - Получение свечек в файл.
|
||||
|
||||
[Видео разбора кода >>>](https://finlab.vip/barspy/)
|
||||
|
||||
[Видеоразбор удаления дожи 4-х цен >>>](https://finlab.vip/fourpricedoji/)
|
||||
|
||||
[Видеоразбор удаления баров первого/последнего дня >>>](https://finlab.vip/skipdates/)
|
||||
6. **Stream.py** - Подписки на получение стакана, обезличенные сделки, новые свечки.
|
||||
|
||||
[Видео разбора кода >>>](https://finlab.vip/streampy/)
|
||||
8. **Transactions.py** - Выставление новой лимитной/рыночной заявки, стоп заявки, отмена заявки.
|
||||
|
||||
### Авторство, право использования, развитие
|
||||
Автор данной библиотеки Чечет Игорь Александрович.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user