denis/QuikPy
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Не всегда номер свечки в функции data_source_callback монотонно возрастает

Browse Source
This commit is contained in:
Игорь Чечет
2021-03-12 22:30:20 +05:00
parent 8eff6cc160
commit e5f3040209
2 changed files with 14 additions and 68 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

26
QUIK/lua/qsfunctions.lua
View File

@@ -781,18 +781,18 @@ function qsfunctions.get_candles(msg)
end end
--- Возвращаем все свечи по заданному инструменту и интервалу --- Возвращаем все свечи по заданному инструменту и интервалу
--- (ichechet) Если исторические данные по тикеру не приходят, то QUIK блокируется. Чтобы это не происходило, вводим таймаут -- (ichechet) Если исторические данные по тикеру не приходят, то QUIK блокируется. Чтобы это не происходило, вводим таймаут
function qsfunctions.get_candles_from_data_source(msg) function qsfunctions.get_candles_from_data_source(msg)
local ds, is_error = create_data_source(msg) local ds, is_error = create_data_source(msg)
if not is_error then if not is_error then
--- Источник данных изначально приходит пустым. Нужно подождать пока он заполнится данными. Бесконечно ждать тоже нельзя. Вводим таймаут -- Источник данных изначально приходит пустым. Нужно подождать пока он заполнится данными. Бесконечно ждать тоже нельзя. Вводим таймаут
local s = 0 --- Будем ждать 5 секунд, прежде чем вернем таймаут local s = 0 -- Будем ждать 5 секунд, прежде чем вернем таймаут
repeat --- Ждем repeat -- Ждем
sleep(100) --- 100 миллисекунд sleep(100) -- 100 миллисекунд
s = s + 100 --- Запоминаем кол-во прошедших миллисекунд s = s + 100 -- Запоминаем кол-во прошедших миллисекунд
until (ds:Size() > 0 or s > 5000) --- До тех пор, пока не придут данные или пока не наступит таймаут until (ds:Size() > 0 or s > 5000) -- До тех пор, пока не придут данные или пока не наступит таймаут
local count = tonumber(split(msg.data, "|")[4]) --- возвращаем последние count свечей. Если равен 0, то возвращаем все доступные свечи. local count = tonumber(split(msg.data, "|")[4]) -- возвращаем последние count свечей. Если равен 0, то возвращаем все доступные свечи.
local class, sec, interval = get_candles_param(msg) local class, sec, interval = get_candles_param(msg)
local candles = {} local candles = {}
local start_i = count == 0 and 1 or math.max(1, ds:Size() - count + 1) local start_i = count == 0 and 1 or math.max(1, ds:Size() - count + 1)
@@ -839,7 +839,6 @@ end
--- Словарь открытых подписок (datasources) на свечи --- Словарь открытых подписок (datasources) на свечи
data_sources = {} data_sources = {}
last_indexes = {} last_indexes = {}
--- Подписаться на получения свечей по заданному инструмент и интервалу --- Подписаться на получения свечей по заданному инструмент и интервалу
function qsfunctions.subscribe_to_candles(msg) function qsfunctions.subscribe_to_candles(msg)
local ds, is_error = create_data_source(msg) local ds, is_error = create_data_source(msg)
@@ -856,12 +855,13 @@ function qsfunctions.subscribe_to_candles(msg)
return msg return msg
end end
--- (ichechet) Функция обработки новой свечки
function data_source_callback(index, class, sec, interval) function data_source_callback(index, class, sec, interval)
local key = get_key(class, sec, interval) local key = get_key(class, sec, interval)
if index ~= last_indexes[key] then if index ~= last_indexes[key] then -- Номер свечки изменился. Не всегда номер свечки монотонно возрастает https://forum.quik.ru/forum10/topic2530/
last_indexes[key] = index log(index, 0)
local candle = fetch_candle(data_sources[key], last_indexes[key]) -- Получаем только что сформированную прошлую свечку
local candle = fetch_candle(data_sources[key], index - 1) last_indexes[key] = index -- Запоминаем новый номер свечки
candle.sec = sec candle.sec = sec
candle.class = class candle.class = class
candle.interval = interval candle.interval = interval

56
README.md
View File

@@ -4,67 +4,13 @@
### Для чего нужна ### Для чего нужна
С помощью этой библиотеки можно создавать автоматические торговые системы любой сложности на Python для Quik. Также библиотека может быть использована для написания дополнений на Python к системам Технического Анализа. Например, для тестирования и автоматической торговли в [BackTrader](https://www.backtrader.com/). С помощью этой библиотеки можно создавать автоматические торговые системы любой сложности на Python для Quik. Также библиотека может быть использована для написания дополнений на Python к системам Технического Анализа. Например, для тестирования и автоматической торговли в [BackTrader](https://www.backtrader.com/).
### Установка коннектора. Метод 1. Из этого репозитория ### Установка коннектора
1. Скопируйте папку **QUIK\lua** в папку установки Quik. В ней находятся скрипты LUA. 1. Скопируйте папку **QUIK\lua** в папку установки Quik. В ней находятся скрипты LUA.
2. Скопируйте папку **QUIK\socket** в папку установки Quik. 2. Скопируйте папку **QUIK\socket** в папку установки Quik.
3. Запустите Quik. Из меню **Сервисы** выберите **Lua скрипты**. Нажмите кнопку **Добавить**. Выберете скрипт **QuikSharp.lua** Нажмите кнопку **OK**. Выделите скрипт из списка. Нажмите кнопку **Запустить**. 3. Запустите Quik. Из меню **Сервисы** выберите **Lua скрипты**. Нажмите кнопку **Добавить**. Выберете скрипт **QuikSharp.lua** Нажмите кнопку **OK**. Выделите скрипт из списка. Нажмите кнопку **Запустить**.
Скрипт должен запуститься без ошибок, в окне сообщений Quik выдать **QUIK# is waiting for client connection...** Скрипт должен запуститься без ошибок, в окне сообщений Quik выдать **QUIK# is waiting for client connection...**
### Установка коннектора. Метод 2. Из оригинального [репозитория QuikSharp](https://github.com/finsight/QUIKSharp/tree/master/src/QuikSharp/lua)
1. В файле **config.json** замените строки "responseHostname": "127.0.0.1" на "responseHostname": "*" Иначе удаленный компьютер с Quik не будет отвечать на запросы.
2. В файле **qsfunctions.lua** замените функцию **qsfunctions.getFuturesHolding(msg)** на:
--- (ichechet) Через getFuturesHolding позиции не приходили. Пришлось сделать обработку таблицы futures_client_holding
function qsfunctions.getFuturesHolding(msg)
if msg.data ~= "" then
local spl = split(msg.data, "|")
local firmId, accId, secCode, posType = spl[1], spl[2], spl[3], spl[4]
end
local fchs = {}
for i = 0, getNumberOf("futures_client_holding") - 1 do
local fch = getItem("futures_client_holding", i)
if msg.data == "" or (fch.firmid == firmId and fch.trdaccid == accId and fch.sec_code == secCode and fch.type == posType*1) then
table.insert(fchs, fch)
end
end
msg.data = fchs
return msg
end
Иначе, фьючерсные позиции приходить не будут.
3. В файле **qsfunctions.lua** дополните функцию **qsfunctions.get_candles_from_data_source(msg)**
--- Возвращаем все свечи по заданному инструменту и интервалу
--- (ichechet) Если исторические данные по тикеру не приходят, то QUIK блокируется. Чтобы это не происходило, вводим таймаут
function qsfunctions.get_candles_from_data_source(msg)
local ds, is_error = create_data_source(msg)
if not is_error then
--- Источник данных изначально приходит пустым. Нужно подождать пока он заполнится данными. Бесконечно ждать тоже нельзя. Вводим таймаут
local s = 0 --- Будем ждать 5 секунд, прежде чем вернем таймаут
repeat --- Ждем
sleep(100) --- 100 миллисекунд
s = s + 100 --- Запоминаем кол-во прошедших миллисекунд
until (ds:Size() > 0 or s > 5000) --- До тех пор, пока не придут данные или пока не наступит таймаут
local count = tonumber(split(msg.data, "|")[4]) --- возвращаем последние count свечей. Если равен 0, то возвращаем все доступные свечи.
local class, sec, interval = get_candles_param(msg)
local candles = {}
local start_i = count == 0 and 1 or math.max(1, ds:Size() - count + 1)
for i = start_i, ds:Size() do
local candle = fetch_candle(ds, i)
candle.sec = sec
candle.class = class
candle.interval = interval
table.insert(candles, candle)
end
ds:Close()
msg.data = candles
end
return msg
end
Иначе, если исторические данные по тикеру Quik не возвращает, то он блокируется, дальнейшая работа невозможна.
### Начало работы ### Начало работы
В папке Examples находится хорошо документированный код примеров. С них лучше начать разбираться с библиотекой. В папке Examples находится хорошо документированный код примеров. С них лучше начать разбираться с библиотекой.