Доработан пример для работы со стоп заявками
This commit is contained in:
Игорь Чечет
@@ -43,56 +43,62 @@ if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске это
|
||||
qpProvider.OnDepoLimit = OnDepoLimit # Изменение позиции по инструментам
|
||||
qpProvider.OnDepoLimitDelete = OnDepoLimitDelete # Удаление позиции по инструментам
|
||||
|
||||
classCode = 'SPBFUT' # Код площадки
|
||||
secCode = 'SiM1' # Код тикера
|
||||
TransId = 12345 # Номер транзакции
|
||||
price = 75000 # Цена входа/выхода
|
||||
price = 77000 # Цена входа/выхода
|
||||
quantity = 1 # Кол-во в лотах
|
||||
|
||||
# Новая лимитная/рыночная заявка
|
||||
transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
|
||||
'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
|
||||
'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет
|
||||
'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет
|
||||
'ACTION': 'NEW_ORDER', # Тип заявки: Новая лимитная/рыночная заявка
|
||||
'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки
|
||||
'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера
|
||||
'OPERATION': 'S', # B = покупка, S = продажа
|
||||
'PRICE': str(price), # Цена исполнения. Для рыночных фьючерсных заявок наихудшая цена в зависимости от направления. Для остальных рыночных заявок цена = 0
|
||||
'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
|
||||
'TYPE': 'L'} # L = лимитная заявка (по умолчанию), M = рыночная заявка
|
||||
print(f'Новая лимитная/рыночная заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
|
||||
# transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
|
||||
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
|
||||
# 'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет
|
||||
# 'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет
|
||||
# 'ACTION': 'NEW_ORDER', # Тип заявки: Новая лимитная/рыночная заявка
|
||||
# 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
|
||||
# 'SECCODE': secCode, # Код тикера
|
||||
# 'OPERATION': 'S', # B = покупка, S = продажа
|
||||
# 'PRICE': str(price), # Цена исполнения. Для рыночных фьючерсных заявок наихудшая цена в зависимости от направления. Для остальных рыночных заявок цена = 0
|
||||
# 'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
|
||||
# 'TYPE': 'L'} # L = лимитная заявка (по умолчанию), M = рыночная заявка
|
||||
# print(f'Новая лимитная/рыночная заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
|
||||
|
||||
# Удаление существующей лимитной заявки
|
||||
# orderNum = 1234567890123456789 # 19-и значный номер заявки
|
||||
# transaction = {
|
||||
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
|
||||
# 'ACTION': 'KILL_ORDER', # Тип заявки: Удаление существующей заявки
|
||||
# 'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки
|
||||
# 'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера
|
||||
# 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
|
||||
# 'SECCODE': secCode, # Код тикера
|
||||
# 'ORDER_KEY': str(orderNum)} # Номер заявки
|
||||
# print(f'Удаление заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
|
||||
|
||||
# Новая стоп заявка
|
||||
# transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
|
||||
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
|
||||
# 'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет
|
||||
# 'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет
|
||||
# 'ACTION': 'NEW_STOP_ORDER', # Тип заявки: Новая стоп заявка
|
||||
# 'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки
|
||||
# 'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера
|
||||
# 'OPERATION': 'B', # B = покупка, S = продажа
|
||||
# 'PRICE': str(price), # Цена исполнения
|
||||
# 'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
|
||||
# 'STOPPRICE': str(price), # Стоп цена исполнения
|
||||
# 'EXPIRY_DATE': 'GTC'} # Срок действия до отмены
|
||||
# print(f'Новая стоп заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
|
||||
StopSteps = 10 # Размер проскальзывания в шагах цены
|
||||
slippage = float(qpProvider.GetSecurityInfo(classCode, secCode)['data']['min_price_step']) * StopSteps # Размер проскальзывания в деньгах
|
||||
if slippage.is_integer(): # Целое значение проскальзывания мы должны отправлять без десятичных знаков
|
||||
slippage = int(slippage) # поэтому, приводим такое проскальзывание к целому числу
|
||||
transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
|
||||
'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
|
||||
'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет
|
||||
'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет
|
||||
'ACTION': 'NEW_STOP_ORDER', # Тип заявки: Новая стоп заявка
|
||||
'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
|
||||
'SECCODE': secCode, # Код тикера
|
||||
'OPERATION': 'B', # B = покупка, S = продажа
|
||||
'PRICE': str(price), # Цена исполнения
|
||||
'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
|
||||
'STOPPRICE': str(price + slippage), # Стоп цена исполнения
|
||||
'EXPIRY_DATE': 'GTC'} # Срок действия до отмены
|
||||
print(f'Новая стоп заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
|
||||
|
||||
# Удаление существующей стоп заявки
|
||||
# orderNum = 1234567 # Номер заявки
|
||||
# transaction = {
|
||||
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
|
||||
# 'ACTION': 'KILL_STOP_ORDER', # Тип заявки: Удаление существующей заявки
|
||||
# 'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки
|
||||
# 'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера
|
||||
# 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
|
||||
# 'SECCODE': secCode, # Код тикера
|
||||
# 'STOP_ORDER_KEY': str(orderNum)} # Номер заявки
|
||||
# print(f'Удаление стоп заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,6 @@
|
||||
import socket # Обращаться к LUA скриптам QuikSharp будем через соединения
|
||||
import threading # Результат работы функций обратного вызова будем получать в отдельном потоке
|
||||
import json # Передавать и принимать данные в QUIK будем через JSON
|
||||
import time # Задержка при чтении буфера
|
||||
|
||||
|
||||
class Singleton(type):
|
||||
@@ -32,7 +31,6 @@ class QuikPy(metaclass=Singleton): # Singleton класс
|
||||
|
||||
def CallbackHandler(self):
|
||||
"""Поток обработки результатов функций обратного вызова"""
|
||||
# TODO Проверить работу при переходе на следующую сессию (отключение и включение QUIK)
|
||||
socketCallbacks = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # Соединение для функций обратного вызова
|
||||
socketCallbacks.connect((self.Host, self.CallbacksPort)) # Открываем соединение для функций обратного вызова
|
||||
currentThread = threading.currentThread() # Получаем текущий поток
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user