denis/QuikPy
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Доработан пример для работы со стоп заявками

Browse Source
This commit is contained in:
Игорь Чечет
2021-03-25 18:02:27 +05:00
parent d7ed0ab070
commit 0c83c13889
2 changed files with 36 additions and 32 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files

66
Examples/05 - Transactions.py
View File

@@ -43,56 +43,62 @@ if __name__ == '__main__': # Точка входа при запуске это
qpProvider.OnDepoLimit = OnDepoLimit # Изменение позиции по инструментам qpProvider.OnDepoLimit = OnDepoLimit # Изменение позиции по инструментам
qpProvider.OnDepoLimitDelete = OnDepoLimitDelete # Удаление позиции по инструментам qpProvider.OnDepoLimitDelete = OnDepoLimitDelete # Удаление позиции по инструментам
classCode = 'SPBFUT' # Код площадки
secCode = 'SiM1' # Код тикера
TransId = 12345 # Номер транзакции TransId = 12345 # Номер транзакции
price = 75000 # Цена входа/выхода price = 77000 # Цена входа/выхода
quantity = 1 # Кол-во в лотах quantity = 1 # Кол-во в лотах
# Новая лимитная/рыночная заявка # Новая лимитная/рыночная заявка
transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк # transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом # 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет # 'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет
'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет # 'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет
'ACTION': 'NEW_ORDER', # Тип заявки: Новая лимитная/рыночная заявка # 'ACTION': 'NEW_ORDER', # Тип заявки: Новая лимитная/рыночная заявка
'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки # 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера # 'SECCODE': secCode, # Код тикера
'OPERATION': 'S', # B = покупка, S = продажа # 'OPERATION': 'S', # B = покупка, S = продажа
'PRICE': str(price), # Цена исполнения. Для рыночных фьючерсных заявок наихудшая цена в зависимости от направления. Для остальных рыночных заявок цена = 0 # 'PRICE': str(price), # Цена исполнения. Для рыночных фьючерсных заявок наихудшая цена в зависимости от направления. Для остальных рыночных заявок цена = 0
'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах # 'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
'TYPE': 'L'} # L = лимитная заявка (по умолчанию), M = рыночная заявка # 'TYPE': 'L'} # L = лимитная заявка (по умолчанию), M = рыночная заявка
print(f'Новая лимитная/рыночная заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}') # print(f'Новая лимитная/рыночная заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
# Удаление существующей лимитной заявки # Удаление существующей лимитной заявки
# orderNum = 1234567890123456789 # 19-и значный номер заявки # orderNum = 1234567890123456789 # 19-и значный номер заявки
# transaction = { # transaction = {
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом # 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
# 'ACTION': 'KILL_ORDER', # Тип заявки: Удаление существующей заявки # 'ACTION': 'KILL_ORDER', # Тип заявки: Удаление существующей заявки
# 'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки # 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
# 'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера # 'SECCODE': secCode, # Код тикера
# 'ORDER_KEY': str(orderNum)} # Номер заявки # 'ORDER_KEY': str(orderNum)} # Номер заявки
# print(f'Удаление заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}') # print(f'Удаление заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
# Новая стоп заявка # Новая стоп заявка
# transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк StopSteps = 10 # Размер проскальзывания в шагах цены
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом slippage = float(qpProvider.GetSecurityInfo(classCode, secCode)['data']['min_price_step']) * StopSteps # Размер проскальзывания в деньгах
# 'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет if slippage.is_integer(): # Целое значение проскальзывания мы должны отправлять без десятичных знаков
# 'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет slippage = int(slippage) # поэтому, приводим такое проскальзывание к целому числу
# 'ACTION': 'NEW_STOP_ORDER', # Тип заявки: Новая стоп заявка transaction = { # Все значения должны передаваться в виде строк
# 'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
# 'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера 'CLIENT_CODE': '', # Код клиента. Для фьючерсов его нет
# 'OPERATION': 'B', # B = покупка, S = продажа 'ACCOUNT': 'SPBFUT00PST', # Счет
# 'PRICE': str(price), # Цена исполнения 'ACTION': 'NEW_STOP_ORDER', # Тип заявки: Новая стоп заявка
# 'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
# 'STOPPRICE': str(price), # Стоп цена исполнения 'SECCODE': secCode, # Код тикера
# 'EXPIRY_DATE': 'GTC'} # Срок действия до отмены 'OPERATION': 'B', # B = покупка, S = продажа
# print(f'Новая стоп заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}') 'PRICE': str(price), # Цена исполнения
'QUANTITY': str(quantity), # Кол-во в лотах
'STOPPRICE': str(price + slippage), # Стоп цена исполнения
'EXPIRY_DATE': 'GTC'} # Срок действия до отмены
print(f'Новая стоп заявка отправлена на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')
# Удаление существующей стоп заявки # Удаление существующей стоп заявки
# orderNum = 1234567 # Номер заявки # orderNum = 1234567 # Номер заявки
# transaction = { # transaction = {
# 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом # 'TRANS_ID': str(TransId), # Номер транзакции задается клиентом
# 'ACTION': 'KILL_STOP_ORDER', # Тип заявки: Удаление существующей заявки # 'ACTION': 'KILL_STOP_ORDER', # Тип заявки: Удаление существующей заявки
# 'CLASSCODE': 'SPBFUT', # Код площадки # 'CLASSCODE': classCode, # Код площадки
# 'SECCODE': 'SiH1', # Код тикера # 'SECCODE': secCode, # Код тикера
# 'STOP_ORDER_KEY': str(orderNum)} # Номер заявки # 'STOP_ORDER_KEY': str(orderNum)} # Номер заявки
# print(f'Удаление стоп заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}') # print(f'Удаление стоп заявки отправлено на рынок: {qpProvider.SendTransaction(transaction)["data"]}')

2
QuikPy.py
View File

@@ -1,7 +1,6 @@
import socket # Обращаться к LUA скриптам QuikSharp будем через соединения import socket # Обращаться к LUA скриптам QuikSharp будем через соединения
import threading # Результат работы функций обратного вызова будем получать в отдельном потоке import threading # Результат работы функций обратного вызова будем получать в отдельном потоке
import json # Передавать и принимать данные в QUIK будем через JSON import json # Передавать и принимать данные в QUIK будем через JSON
import time # Задержка при чтении буфера
class Singleton(type): class Singleton(type):
@@ -32,7 +31,6 @@ class QuikPy(metaclass=Singleton): # Singleton класс
def CallbackHandler(self): def CallbackHandler(self):
"""Поток обработки результатов функций обратного вызова""" """Поток обработки результатов функций обратного вызова"""
# TODO Проверить работу при переходе на следующую сессию (отключение и включение QUIK)
socketCallbacks = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # Соединение для функций обратного вызова socketCallbacks = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # Соединение для функций обратного вызова
socketCallbacks.connect((self.Host, self.CallbacksPort)) # Открываем соединение для функций обратного вызова socketCallbacks.connect((self.Host, self.CallbacksPort)) # Открываем соединение для функций обратного вызова
currentThread = threading.currentThread() # Получаем текущий поток currentThread = threading.currentThread() # Получаем текущий поток